计算输入的正确性:怎么选择正确时间的数据

计算正确性的第一个问题:怎么选择正确时间的数据

业务距离

国外养老基金,在退休后获取收益。 衡量指标 退休后,养老基金每年的收益率是否能超过每年生活费用的支付。

CPI 指标会在一个月,3个月,一年后分别公布和校对;需要在不同时间用不同指标。金融公司需要能重现这些数据的计算过程。采用双时序数据库 进行解决。

如何理解双时许数据库

  • 两个时间:产出时间(VT,valid time) 和修改时间(TT, trasaction time)
  • 单时序数据库解决的是数据增加问题,双时序数据库解决的是数据修改问题。

数据查询的可见范围

  • 数据查询关心的是 离当前查询时间点最近的合理数据
    • “合理”指的是数据既存在,且有意义
    • 查询的记录时间和发生时间不能比数据的时间要早
    • “最近”指的是当有多个数据都是合理的时候,选择发生时间最晚的数据

优缺点分析

优点

  1. 数据的不变性
  2. 数据的唯一性,数据基于发生时间和记录时间都有唯一的标识

过调整记录时间来选择性地引入数据变化在金融行业应用广泛,例如情景计算,基于特定场景下的风险评估

缺点

  1. 学习成本高
  2. 执行速度慢

注意事项

  1. 理论上数据可见范围有限
  2. 实际上不推荐约束发生时间的可见范围
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